Aktuelle Probleme aus Finanz- und
Versicherungsmathematik
Sprechstunde:
Dienstag 9-11 Uhr
(Büro 4. Stock) oder nach Vereinbarung
Vorlesungszeiten
- Mittwoch: 11:15 - 12 Uhr (SR C307)
- Donnerstag: 16:15 - 17:45 Uhr (SR C208)
Übungseinheiten
- werden noch bekanntgegeben
Übungsmodus
- Tafelbeispiele (freiwillige Meldung - mindestens 2 pro
Teilnehemer)
- Hausübungen (Computerprojekte)
Literatur
- K.-I. Sato: Levy processes and
infinitely divisible distributions, Cambridge University Press,
1990
- J. Bertoin: Levy processes, Camebridge
University Press, 1996
- R. Cont and P. Tankov: Financial
modelling with jump processes, Chapman and Hall, 2003
- W. Schoutens: Levy processes
in finance, Wiley, 2003
- J.-P. Fouqe, G. Papanicolaou
and R. K. Sircar: Derivatives in
markets with stochastic volatility, Cambridge University Press,
2000
- P. Carr and D. B. Madan: Option
valuation using the fast Fourier transform, Journal of
Computational Finance 2, pp. 61 - 73, 1998